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我国期货铜的交易量、价格收益及波动性的关系的实证研究 被引量:1

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摘要 本文运用时间序列分析方法,对上海期货铜市场的交易量、价格收益及收益波动性之间的关系进行了实证分析.结果表明,交易量与绝时收益率存在相关关系而与收益率没有显著关系;期货铜市场存在杠杆效应且正的冲击的效应更明显,但收益波动对收益率没有显著影响;交易量的引入并没有吸收波动的持续性,对收益波动的影响不显著.
作者 张莹
出处 《中国商界》 2009年第4期5-6,共2页 Business China
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二级参考文献42

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