上证综合指数的All-pass模型

本文介绍了一种能够较好反映金融时间序列特性的线性模型—all-pass模型,以上证综合指数1999年1月5日到2003年9月30日的1122个有效交易日的收益率为实例进行建模,建立低阶all-pass模型,并对未来5天的收盘价进行预测,取得了较高的预测精度。