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浅议国债预发行交易的理论价格
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摘要
本文运用无风险套利定价理论,尝试对零息国债预发行交易的理论价格进行探讨。文章的结论是,零息国债预发行交易价格是一种以预发行交易合约的到期日的收益率为参照的远期债券价格,该价格由二级市场上相同剩余期限的零息债券的当前价格与剩余年限为预发行交易期间的零息债券的当前价格来决定。文章还在探讨了这一价格形成机制在我国受到的制约。
作者
贺强
李磊宁
机构地区
中央财经大学证券期货研究所
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2005年第9期52-53,共2页
Price:Theory & Practice
关键词
预发行交易
无风险套利理论
理论价格
交易合约
发行
国债
套利定价理论
价格形成机制
当前价格
零息债券
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F830 [经济管理—金融学]
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价格理论与实践
2005年 第9期
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