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条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用 被引量：1

Application of conditional value at risk measurement in bank's optimal portfolio
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摘要 将一种新的风险度量方法———CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析. A new risk measure approach is introduced into the problem of bank＇s optimal portfolio, and an optimal model of maximum expected profit is developed. Depmonstration analysis for our bond market is performed to prove the validity of the model.
作者 赵静 肖庆宪
机构地区 上海理工大学管理学院
出处 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2005年第5期389-392,共4页 Journal of University of Shanghai For Science and Technology
基金 上海市哲学社会科学规划课题资助项目(2005BJB020)
关键词 风险价值 条件风险价值 银行投资组合 value at risk conditional value at risk bank＇s portfolio
分类号 O221.1 [理学—运筹学与控制论]
  • 相关文献

参考文献10

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同被引文献12

引证文献1

二级引证文献2

上海理工大学学报
2005年 第5期

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