证券组合投资决策的两种最优化方法

本文在介绍证券组合投资的基本理论和计算方法的基础上,提出了一种采用效用函数寻找最优证券组合的决策模型;然后,将此模型与通常人们所考虑的条件极值优化模型作比较分析,结果表明这种新的模型在一定条件下更有效。