期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

广义线性模型中极大拟似然估计的渐近正态性与强相合性 被引量：12

原文传递
导出
摘要 在广义线性模型中,当λn→∞,supi≥1 E||ei||2+α<∞(对某个α>0), 且其他一些正则条件满足时,证明了极大拟似然估计(MQLE)是渐近正态的;进 一步假定 ,证明了MQLE是强相合的,其中λn(λn) 是∑i=1 nZiZiT的最小(最大)特征根,Zi是有界的p×q回归系数,ei=yi-Eyi,yi 是q×1响应变量．也讨论了设计阵Zi是自适应的情形．
作者 尹长明 赵林城
机构地区 中国科学技术大学统计与金融系
出处 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第11期1236-1250,共15页 Science in China(Series A)
基金 国家自然科学基金(批准号:10471136)教育部博士点基金中国科学院和中国科学技术大学特别支持费资助项目
关键词 广义线性模型 拟似然估计 渐近正态性 强相合性
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计] O212.1 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献15

  • 1Nelder J A, Wedderburm R W M. Generalized linear models. J Roy Statist Soc, Ser A, 1972, 135:370～384
  • 2Wedderburn R W M. Quasi-likelihood functions, generalized linear models, and the Gauss-Newton method.Biometrika, 1974, 61:439～447
  • 3McCullagh P, Nelder J A. Generalized Linear Models. 2nd ed. New York: Chapman & Hall, 1989
  • 4Fahrmeir F, Kaufmann H. Consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimator in generalized linear models. Ann Statist, 1985, 13:342～368
  • 5岳丽,陈希孺.广义线性模型中拟极大似然估计的强相合性及收敛速度[J].中国科学（A辑）,2004,34(2):203-214. 被引量：13
  • 6尹长明,赵林城.广义线性模型中极大拟似然估计的渐近正态性与强相合性[J].中国科学（A辑）,2005,35(11):1236-1250. 被引量：12
  • 7Chang Y I. Strong consistency of maximum quasi-likelihood estimate in generalized linear models via a last time. Statist Probab Letters, 1999, 45:237～246
  • 8Chang Y I. Sequential confidence regions of generalized linear models with adaptive designs. Journal of Statistical Planning and Inference, 2001, 93:277～293
  • 9Fahrmeir L. Maximum likelihood estimation in misspecified generalized linear models. Statistics, 1990,21:487～502
  • 10Chen K, Hu I, Ying Z. Strong consistency of maximum quasi-likelihood estimation in generalized linear models with fixed and adaptive designs. Ann Statist, 1999, 27:1155～ 1163

二级参考文献22

  • 1尹长明,赵林城.广义线性模型中极大拟似然估计的渐近正态性与强相合性[J].中国科学（A辑）,2005,35(11):1236-1250. 被引量：12
  • 2McCullagh P, Nelder J A. Generalized Linear Models. New York: Chapman and Hall, 1989
  • 3Wedderbum R W M. Quasi-likelihood functions, generalized linear models and Gauss-Newton method.Biometrika, 1974, 61:439-447
  • 4Fahrmeir L. Maximum likelihood estimation in misspecified generalized linear models. Statistics, 1990,21:487-502
  • 5Fahrmeir L, Kaufmann H. Consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimator in generalized linear models. Ann Statist, 1985, 13:342-368
  • 6Bennet G. Probability inequalities for the sum of independent random variables. JASA, 1962, 57:33-45
  • 7Stout W F. Almost Sure Convergence. New York: Academic Press, 1974
  • 8Petrov V V. Sums of Independent Random Variables. Berlin, New York: Springer-Vefiag, 1975
  • 9Nelder J A, Wedderburm R W M. Generalized linear models. J Roy Statist Soc, Ser A, 1972, 135:370～384
  • 10Wedderburn R W M. Quasi-likelihood functions, generalized linear models, and the Gauss-Newton method.Biometrika, 1974, 61:439～447

共引文献17

同被引文献68

引证文献12

二级引证文献31

中国科学（A辑）
2005年 第11期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部