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VaR模型在银行信用风险管理中的应用分析
被引量：
2
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摘要
VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型，它以概率论和统计学方法为基础，计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。
作者
贺东辉
机构地区
上海财经大学
出处
《现代金融》
北大核心
2005年第7期42-43,共2页
Contemporary Finance
关键词
银行信用风险管理
VAR模型
应用
90年代以来
统计学方法
量化模型
市场风险
资产组合
金融资产
概率论
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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现代金融
2005年 第7期
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