期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

带干扰双Poisson风险模型的大偏差问题

Large Deviations of General Compound Poisson Risk Model Perturbed by Disffusion
下载PDF
导出
摘要 讨论了双Poisson风险模型以及带干扰的双Poisson风险模型,给出了其偏差的一个索赔额尾分布的渐进估计. The general compound Poisson risk and the general compound poisson risk model perturbed by diffusion are discussed. An asymptotic estimation of large deviations for its tail distribution is obtained.
作者 曹晓敏
机构地区 中国石油大学数学与计算科学学院
出处 《烟台师范学院学报（自然科学版）》 2005年第4期258-261,共4页 Yantai Teachers University journal(Natural Science Edition)
基金 国家自然科学基金资助项目(10471076)
关键词 双Poisson风险模型 带干扰的双Poisson风险模型 大偏差 general compound Poisson risk model general compourid poisson risk model perturbed by diffsion large deviations
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献6

二级参考文献21

  • 1苏淳,唐启鹤,江涛.A contribution to large deviations for heavy-tailed random sums[J].Science China Mathematics,2001,44(4):438-444. 被引量：27
  • 2GerberHU 成世学 严颖译.数学风险论导引[M].北京:世界图书出版社,1979..
  • 3Grandellj.AspectsofRiskTheory,Springer-Verlag[M].NewYork,1991.
  • 4Asmussen,S.Ruin Probabilities[]..2000
  • 5Chun Su,Qihe Tang,Tao Jiang.A contribution to large deviations for heavy-tailed random sums[J].Science in China Series A: Mathematics.2001(4)
  • 6Buhlmann,H.Mathematical methods in risk theory[]..1970
  • 7Tang Qihe,Su Chun,Jiang Tao,et al.Large deviations for heavy-tailed random sums in compound renewal model[].Statistics and Probability Letters.2001
  • 8Embrechts P,Kluppelberg C,Mikosch T.Modelling Extremal Events for Insurance and Finance[]..1997
  • 9Rolski T,Schmidli H,Schmidt V, et al.Stochastic processes for insurance and finance[]..1999
  • 10Klüppelberg C,Mikosch T.Large deviations of heavy-tailed random sums with applications in insurance and finance[].Journal of Applied Probability.1997

共引文献153

烟台师范学院学报（自然科学版）
2005年 第4期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部