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金融时间序列分析中协整方法的应用及发展

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摘要 自20世纪80年代初G ranger提出协整思想以来,协整分析在经济和金融时间序列研究中得到了广泛的应用。它是处理非平稳时间序列长期均衡关系的行之有效的方法。该文是对协整的概念、检验、估计、应用及发展趋势的一个综述。
作者 陈菲
出处 《中山大学学报论丛》 2005年第6期229-232,共4页 Supplement to the Journal of Sun Yatsen University
  • 相关文献

参考文献6

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二级参考文献2

共引文献42

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