基于结构化模型的违约概率的比较静态分析

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摘要由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析了客观违约概率的比较静态特征。

作者吴恒煜

机构地区中山大学管理学院博士后流动站

出处《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2005年第10期23-25,共3页 Productivity Research

基金广东省教育厅人文社会科学研究基金项目(02SJC790002) 广东省哲学社会科学"十五"规划项目(03/04C2-13) 中国博士后科学基金资助项目(2004036157)

关键词客观违约概率比较静态分析风险管理

参考文献9

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生产力研究

2005年第10期

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