基于VaR框架的银行资产负债管理

VaR(ValueatRisk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具,是一种利用统计思想对金融风险进行评估价值的方法,也是一种常用的市场风险度量技术。文章分析了我国银行资产负债管理方面存在某些不足的原因,提出银行有必要把VaR模型和资产负债管理中结合起来,建立基于VaR框架的银行资产负债管理,对银行的金融风险进行全面管理。