引入固定利率因素的保险公司破产模型

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摘要本文在经典的保险破产模型的基础上,进一步又考虑了在离散状态下引入固定利率和投资因素的保险公司破产模型,得到了破产概率的公式,同时得到了其破产概率的一个上界.使得经典破产模型得到进一步推广,从而使破产模型更具有实际意义.

作者韩俊霞高俊山

机构地区北京科技大学管理学院

出处《商场现代化》北大核心 2005年第07Z期159-160,共2页

关键词固定利率离散型破产模型破产概率

参考文献5

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商场现代化

2005年第07Z期

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