从指数基金跟踪误差角度比较指数基金的构建方法被引量：1

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作者陈佳

机构地区苏州大学商学院金融系

出处《经济论坛》 2006年第1期128-129,共2页 Economic Forum

关键词指数基金跟踪误差构建方法证券投资基金资本市场管理风险投资组合指数收益率平均收益率投资回报率

同被引文献17

1蔡乙萍,万力,范旭东.各种指数基金模型的实证比较分析[J].数量经济技术经济研究,2006,23(10):130-140. 被引量：9
2李俭富,马永开.一种引入积极管理的指数基金跟踪方法研究[J].管理工程学报,2007,21(1):83-87. 被引量：4
3曾姝.交易型开放式指数基金对证券市场影响分析[J].价格月刊,2007(3):62-64. 被引量：2
4Fama.The behavior of stock market prices[].Journal of Business.1965
5BACHELIER,L.Théoriedelaspéculation[].AnnalesScientifiques-del’’coleNormaleSupérieure.1990
6SHARPE,WILLIAMF.Asimplifiedmodelforportfolioanalysis[].Management Science.1963
7ROSSS.Arbitragetheoryofcapitalassetpricing[].Journalof-EconomicTheory.1967
8COOTNERH.Therandomcharacterofstockmarketprices[]..1964
9KENDALL,DAVIDG.Stochasticprocessesoccurringinthetheor-yofqueuesandtheiranalysisbythemethodoftheimbeddedmarkovchain[].An-nalsofMathematicalStatistics.1953
10MILTONFRIEDMAN.Essaysinpositiveeconomics[]..1953

经济论坛

2006年第1期

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