出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第3期124-125,共2页
Statistics & Decision
同被引文献55
-
1郑振龙,林海.中国违约风险溢酬研究[J].证券市场导报,2003(6):41-44. 被引量：27
-
2王一平,何亮.我国上市公司可转债发行动机探析[J].特区经济,2005(1):67-68. 被引量：13
-
3赖其男,姚长辉,王志诚.关于我国可转换债券定价的实证研究[J].金融研究,2005(9):105-121. 被引量：51
-
4吴小瑾,陈晓红,张泽京.基于公司价值的可转债定价实证研究[J].系统工程,2005,23(10):29-33. 被引量：6
-
5徐涛,徐元彪.国内外可转债市场发展状况与特征分析[J].特区经济,2006(1):140-141. 被引量：4
-
6尚雷.资产证券化中的SPV研究[J].合作经济与科技,2006(06S):29-30. 被引量：2
-
7王新哲,周荣喜.基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析[J].管理科学,2006,19(2):78-82. 被引量：7
-
8唐康德,夏新平,余明桂.我国上市公司可转债融资选择的实证分析[J].管理学报,2006,3(3):360-365. 被引量：18
-
9韩立岩,牟晖,王颖.基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究[J].中国管理科学,2006,14(4):81-87. 被引量：7
-
10John C Hull.期权、期货和其他衍生产品[M].张陶伟译.北京:华夏出版社,2000.
引证文献6
-
1刘静,赵达薇.基于二叉树结构的死亡风险债券的定价模型[J].科技与管理,2006,8(6):35-37.
-
2李彬,陈昌川,金凌辉.基于二叉树模型的可转债定价的Excel方法[J].绵阳师范学院学报,2011,30(8):80-82.
-
3刘宇.我国资本市场可转债定价及后市走势研究[J].财务与金融,2021(1):16-23. 被引量：1
-
4李佳馨.期权定价模型局限性探讨[J].经济纵横,2023(3):44-52.
-
5王予瞻,郭真华.从模型、影响因素和实证误差原因看我国可转债定价研究[J].财会月刊,2023,44(22):119-124.
-
6王静斐,章耀.基于可转债定价模型的择券策略与量化研究[J].债券,2023(11):79-84.
-
1孔繁军.欧美的可转债市场及其借鉴意义[J].证券市场导报,2001(11):24-27. 被引量：2
-
2金浩,刘新平,朱文武.三种数值方法在期权定价中的定量研究[J].云南师范大学学报（自然科学版）,2006,26(2):10-13. 被引量：2
-
3孙佳平.美式期权定价方法综述[J].商情,2014(7):33-33.
-
4刘明亮,毛继嘉.我国可转债二叉树法定价研究[J].特区经济,2007(3):128-129.
-
5姚青.检测实验室风险评估——风险树法[J].质量技术监督研究,2012(2):57-60. 被引量：9
-
6陈超,李鎔伊.审计能否提高公司债券的信用评级[J].审计研究,2013(3):59-66. 被引量：49
-
7乔克林,曹振江,乔小宁.多因素回望期权模型的数值解[J].应用数学与计算数学学报,2015,29(1):94-100.
-
8龙海明,徐思,唐海龙.基于结构化模型的住房抵押贷款定价研究[J].湖南大学学报（自然科学版）,2011,38(12):82-87. 被引量：1
-
9易艳春,吴雄韬.对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究[J].时代金融,2009,0(7X):73-74. 被引量：2
-
10蔡丽兰.成败“可转债”[J].财务与会计（理财版）,2008(9):28-29.
;
