摘要
首先在前人的基础上,把偏度水平和市场摩擦因素引入投资组合选择模型中;建立了基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型(FM-BOPM);然后,为求解该模型进行了遗传算法设计;最后用一个具体的算例解释了偏好系数变化时相应的投资组合策略的变动。
Based on the existing theories, a bi objective portfolio selection model based on the friction market （FM- BOPM） is established by introducing skewness and market friction into portfolio selection model. Then a new genetic algorithm is put forward. Finally, an example is taken to explain how the portfolio strategies change with the preference coefficient.
出处
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
2006年第2期108-110,共3页
Journal of Wuhan University of Technology：Information & Management Engineering
基金
国家自然科学基金资助项目(70272033)
关键词
双目标投资组合选择模型
摩擦市场
遗传算法
偏度
bi-objective portfolio selection model
friction market
genetic algorithms
skewness
