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基于VAR模型的股指动态实证研究
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摘要
针对国内主要股票市场的股指数据,本文对股票价格波动进行了单位根检验和因果关系检验,并在此基础上建立向量自回归模型,以分析各指数间的联动关系,进行实证研究。
作者
付春娟
时勇
李靖荣
机构地区
唐山学院东校区
出处
《商场现代化》
北大核心
2006年第02X期171-172,共2页
关键词
单位根
因果关系
VAR模型
方差分解
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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商场现代化
2006年 第02X期
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