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时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析 被引量：4

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摘要 ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂。本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析。
作者 朱慧明
机构地区 湖南大学统计学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第4期4-6,共3页 Statistics & Decision
基金 国家社会科学基金资助项目(04CTJ003) 湖南省自然科学基金资助项目(05JJ30130) 中国博士后科学基金项目(20040350216)
关键词 贝叶斯推断 ARFIMA模型 预测分析 分形差分 后验分布
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献9

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引证文献4

二级引证文献12

统计与决策
2006年 第4期

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