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随机利率下欧式双向期权的定价 被引量:4

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摘要 假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
作者 王剑君
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第4期30-32,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献3

  • 1薛红,贺兴时,杨花娥.具有不同借贷利率的BlackScholes模型[J].西北纺织工学院学报,1999,13(3):271-276. 被引量:5
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  • 3Musiela,M.&.M.Rutkowski,Martingale Methods in Financial modeling,Springer,Berin-Heidelberg-New Yowk,1997.

二级参考文献2

共引文献4

同被引文献24

引证文献4

二级引证文献8

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