摘要
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。
Via some simplified mathematical approach,we derive the pricing formula of European compound options of stocks,which is same as the result by resolve Black Scholes formula.
出处
《经济数学》
2005年第4期384-388,共5页
Journal of Quantitative Economics
基金
湖南省自然科学基金资助(No.:04JJ3076)
中南大学文理基金资助
关键词
复合期权
股价
对数正态分布
Compound option,stock price,lognormal distribution.
