摘要
本文研究了投资影响下的再保险策略,利用有关的线性正倒向随机微分方程,获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子.
The paper researchs the question of reinsurance strategies under investment influence, using relevant linear forward-backward stochastic differential equations, it obtains a calculating formula of the retained proportion or retention for the reinsurance.
出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2006年第2期171-176,共6页
Journal of Mathematics
基金
国家自然科学基金资助项目(No.10171051).
关键词
正倒向随机微分方程
伊藤随机微分方程
比例再保险
超额损失再保险
forward-backward stochastic differential equation
Ito differential formula
proportional reinsurance
excess-of-loss reinsurance
