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欧式期权定价基本原理及其计算公式

The Basic Theory and Account formula of the Pricing of the European Options
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摘要 文献[1]给出了买入和卖出期权定价的基本概念、资产定价定理和资产定价的数学结构,本文进一步阐述了欧式买入和卖出期权定价的基本原理及其数学模型,并导出Slack-Scholes期权定价公式. The basic theory of buying and selling the asset pricing of the European options in [ 1 ] is given. The article probes into the basic theory of pricing European put and call option and mathematical model of the European options, and the Black-Scholes option formula.
作者 孙胜利 豁祖顺
机构地区 清华大学数学科学系 信阳职业技术学院
出处 《信阳师范学院学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2006年第2期233-235,238,共4页 Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)
关键词 Redundant债权 期权 套利 完备市场 Slack-Schols公式 redundant debtee options arbitrage complete markets black-scholes formula
分类号 O157.5 [理学—基础数学]
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参考文献8

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共引文献3

信阳师范学院学报（自然科学版）
2006年 第2期

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