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服从某类分布证券的投资组合模型

Portfolio Model of Security Which Obeys Some Distributing
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摘要 论证了证券价格在一定条件下近似服从对数正态分布,并且给出了证券在此分布下的收益—半方差投资组合模型,为制订最优的投资策略提供了理论依据.并给出了一个实际例子. The price of security approximately obeying the logarithmic normal distributing is proved, and the E - Sv portfolio model on this distributing is presented. This model provides a theoretical base to make out optimal investment strategies. In the end, an example is given.
作者 葛长有
机构地区 集美大学理学院
出处 《集美大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第1期93-96,共4页 Journal of Jimei University:Natural Science
基金 国家自然科学基金资助项目(70272014)
关键词 证券价格 对数正态分布 投资组合 security's price logarithmic normal distributing portfolio
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参考文献5

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