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奇异线性模型基于变换观测值的最佳线性无偏估计 被引量:3

The BLUE in the General Gauss-Markoff Model with Linear Transformations of the Observable Variables
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摘要 对于奇异线性回归模型Y丫:X9十c,c”(o,∑),其中∑主o,X的秩任意,本文一般地考察观测值的线性变换铲:9r对于系数d的最佳线性无偏估计(BLUE)的影响,得到了由变换带来的参数估计变化的一般结果,文献[1]关于线性变换保持BLUE最优性的主要结果成为该结果的一个推论,本文还证明了这种变换模型的参数估计问题等价于一个广义均值漂移模型的参数估计问题。 Under an arbitrary rank general Gauss-Markoff model Y = Xβ + ε,ε~ (0, ∑), where E is a nennegative definite matrix, the effect of transforming the observable variable vector Y = FY is investigated and the general results of difference of the best linear unbiased estimators (BLUE) of C'β due to the transformations are obtained. The result of linear transformations preserving BLUE in the general Gauss-Markoff model is get as a corollary in this paper. It is shown that the effect of the transformations may be analyzed through an associated regression problem which is amenable to solution by two-step least squares.
作者 刘金山
机构地区 五邑大学
出处 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1996年第3期271-278,共8页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
  • 引文网络
  • 相关文献

参考文献5

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  • 3陈希孺,近代回归分析.原理方法及应用,1987年
  • 4王松桂,线性模型的理论及其应用,1987年
  • 5倪国熙,常用矩阵理论和方法,1984年

同被引文献13

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  • 2刘金山.观测向量的变换对广义线性模型参数估计的影响[J].Journal of Mathematical Research and Exposition,1996,16(3):461-466. 被引量:1
  • 3刘金山.变换数据的广义Gauss-Markoff估计[J].数理统计与应用概率,1991,6(1):42-47.
  • 4王松桂,线性模型的理论及应用,1987年
  • 5倪国熙,常用的矩阵理论和方法,1984年
  • 6温天瞬,数理统计与应用概率,1994年,9卷,3期,61页
  • 7王松桂,矩阵论中的不等式,1994年
  • 8Yu Yiliang,Ann Math Res,1992年,25卷,2期,85页
  • 9刘金山,数理统计与应用概率,1991年,6卷,1期,42页
  • 10刘金山,数学季刊,1991年,6卷,3期,42页

引证文献3

二级引证文献2

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