我国股票市场流动性风险度量指标研究
出处
《经济论坛》
2006年第6期119-120,共2页
Economic Forum
-
1窦玉龙.我国商业银行流动性风险管理文献综述[J].商,2013(13):172-172. 被引量:2
-
2赵园.流动性风险资产定价模型[J].中国证券期货,2013,16(8X):194-194.
-
3何张兵,郝少龙.MM定理与CAPM模型以及贝塔值新解[J].中国商界:上半月,2012(9):461-461.
-
4田凤林.基于VaR的开放式基金流动性风险研究[J].时代金融,2010(6X):66-67. 被引量:1
-
5罗登跃,王春峰,房振明.中国股市总流动性与资产定价关系实证研究[J].中国管理科学,2007,15(2):33-38. 被引量:25
-
6胡晓明,冯军.企业估值中折现率的确定:基于CAPM模型[J].会计之友,2014(2):18-23. 被引量:15
-
7张金清,梁勇.流动性风险度量:最优出清策略下的La_RVaR模型[J].统计与决策,2007,23(13):40-42. 被引量:4
-
8王敬,刘华.LOF流动性风险度量与实证研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2009,30(1):16-21. 被引量:3
-
9任一丹.中国股票市场流动性风险溢价的研究[J].知识经济,2016(15):47-47.
-
10马超群,毛崇峰.股票市场流动性风险度量方法研究[J].市场研究,2004(8):28-29.
;