关于沪市A股市场规模效应的实证研究

Empirical Study of the Size Effect on Shanghai A-Stock Market

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摘要本文是用上证180指数的180支样本股票所产生的数据和Robert Fernholz提出的新方法来验证规模效应在沪市A股市场的存在性。 This paper validates the existence of the size effect on Shanghai A-Stock Market through the data of 180 sample stocks included in Shanghai 180 index and the new method put forward by Robert Fernholz.

作者王萍

机构地区中国科学技术大学统计与金融系

出处《运筹与管理》 CSCD 2006年第2期119-123,共5页 Operations Research and Management Science

关键词流通市值规模效应 pathwise mutually NONDEGENERATE 半鞅局部时 circulation value size effect pathwise mutually nondegenerate semimartingale local time

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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