摘要
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
In this paper, by using change of numeraire and equivalence Martingales measure, we have derived the formula for exchange option in case of stochastic volatilities.
出处
《新疆大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第2期170-173,共4页
Journal of Xinjiang University(Natural Science Edition)
关键词
交换期权
随机波动率
等价鞅测度
记价单位
exchange option
stochastic volatilities
equivalence Martingales measure
numeraire
