我国银行间同业拆借利率的混沌特性
摘要
本文运用混沌理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kol-mogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第8期101-103,共3页
Statistics & Decision
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