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久期缺口管理在商业银行利率风险管理中应用的问题探讨
被引量:
5
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摘要
久期缺口管理的应用可以使商业银行更有效地管理利率风险。但久期存在假设上的缺陷和计算上的难点,久期缺口难以以合理成本进行调整。本文提出如何调整久期缺口,使资产负债对市场利率风险局部“屏蔽”。
作者
陈波
机构地区
中国人民银行海口中心支行
出处
《广西金融研究》
2006年第5期6-7,共2页
JOurnal of Guangxi Financial Research
关键词
久期缺口管理
局限性
期权调整利差
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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广西金融研究
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