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中、美证券市场的波动周期比较
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摘要
本文通过HP滤波、ARMA模型及重标极差分析(R/S)来研究中、美证券市场的波动周期,总结出中、美两国证券市场波动周期的异同点及成因。
作者
周佰成
周建文
方炬
机构地区
吉林大学经济学院
出处
《经济纵横》
CSSCI
北大核心
2006年第5期72-73,共2页
Economic Review Journal
关键词
R/S分析
非周期循环
中国
美国
证券市场
HP滤波
ARMA模型
重标极差分析
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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