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重置期权的一种创新及其定价 被引量：3

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摘要 本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
作者 刘平兵 欧辉
机构地区 湖南财经高等专科学校 湖南师范大学数计学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第10期32-34,共3页 Statistics & Decision
基金 高校博士点基金项目(20040542006)
关键词 重置期权 随机利率 鞅
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献5

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共引文献8

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引证文献3

二级引证文献5

统计与决策
2006年 第10期

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