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具有随机保费收入风险模型的破产概率 被引量：6

Ruin Probabilities for a Risk Model with Random Income
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摘要 研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型,得到最终破产概率所满足的积分方程.利用递归的技巧,给出最终破产概率的Lundberg上界. For the risk model with random income, an integral equation satisfying by the ultimate ruin probability was derived. Using an inductive approach, the Lundberg upper bounds for the ultimate ruin probability are shown.
作者 包振华 叶中行
机构地区 上海交通大学应用数学系
出处 《汕头大学学报（自然科学版）》 2006年第2期6-11,共6页 Journal of Shantou University：Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金资助项目(No:10171066) 上海市科委重点资助项目(No:02DJ14063)
关键词 积分方程 最终破产概率 Lundberg上界 ultimate ruin probability integral equation Lundberg upper bounds
分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献7

  • 1Grandell J.Aspects of risk theory[M].New York:Springer,1991.
  • 2Embrechts P,Klüppelberg C,Mikosch T.Modelling extremal events for insurance and finance[M].Berlin:Springer,1997.
  • 3Rolski T,Schmidle H,Schmidt V,et al.Stochastic processes for insurance and finance[M].Chichester:John Wiley,1999.
  • 4Asmussen S.Ruin probabilities[M].Singapore:Word Scientific,2000.
  • 5Temnov G.Risk process with random income[J].Journal of Mathematical Sciences,2004(123):3780-3794.
  • 6Cai J.Discrete time risk models under rates of interest[J].Probability in the Engineering and Informational Sciences,2002(16):309-324.
  • 7Cai J,Dickson D C M.Ruin probabilities with a Markov chain interest model[J].Insurance:Mathematics and Economics,2004(35):513-525.

同被引文献32

引证文献6

二级引证文献9

汕头大学学报（自然科学版）
2006年 第2期

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