摘要
采用国际上基金业绩评价中普遍采用的Sharpe指数和Treynor指数,对沪市25支封闭式基金2003年1月10日～2005年10月14日的投资绩效进行了实证研究。结果表明,样本基金在评价期内的投资绩效全面超越了市场,取得了良好的业绩。但总的来说,基金投资还不能很有效的分散非系统风险.
This paper discusses the performance of 25 Shanghai Stock Exchang investment from 2003.1.8-2005.10.14 through the Sharpe index and Treynor used measures. The empirical study finds that as a benchmark＇ s,but they still bore much unsystematic e listed closed-end mutual funds＇ index which are the most widely whole, the sample funds＇ investment performance exceeds the risk.
出处
《科技与管理》
2006年第3期100-102,共3页
Science-Technology and Management
