摘要
在(B-S)市场的二项模型中,由鞅论和概率论相关知识给出当未定权益f=f(SN)时公平定价和套期保值策略的公式,并对一组股票价格的历史数据进行分析,建立相应的模型,得到该期权的公平定价及其最优套期保值策略.
In a （B-S）-complete market,if the contingent-claims f=f（SN） ,this paper gives the formula of computing a fair price and hedging strategies by using martingale and probability knowledge. Then analyzes a battery data of a stock＇s history price,constitutes a corresponding model, finally we obtain its fair price and hedging strategies.
出处
《经济数学》
2006年第1期41-45,共5页
Journal of Quantitative Economics
基金
湖南省自然科学基金资助(编号:04JJ3076)
中南大学文理基金资助(编号:0502011)
关键词
(B—S)市场
鞅
未定权益
欧式期权
（B-S）-market ,martingale ,contingent-claims, European options
