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一维扩散过程的最优停止问题的研究 被引量：1

On the Optimal Stopping Problem for One-Dimensional Diffusions
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摘要 本文研究了一维扩散过程的最优停止问题,论证了W iener过程和几何布朗运动是F e ller过程,同时给出了一般扩散过程的处理方法. This paper pressents the optimal stopping problem for diffusions. We show both Brownian motion and geometrical Brownian motion are all Feller processes. Moreover,we give a general method for diffusions.
作者 曹黄金
机构地区 国防科学技术大学理学院
出处 《数学理论与应用》 2006年第2期21-23,共3页 Mathematical Theory and Applications
关键词 扩散过程 最优停止 Feller过程 Diffusion processes Optimal stopping Feller processes
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] O413.1 [理学—理论物理]
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引证文献1

二级引证文献2

数学理论与应用
2006年 第2期

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