摘要
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
This paper deals with the martingale measures＇ characteristic in a Trinomial tree model. The explicit expressions of some special equivalent martingale measure are given, such as the minimal entropy martingale measure, the minimal reverse relative entropy martingale measure, the variance-optimal martingale measure and the minimal martingale measure.
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
Operations Research and Management Science
基金
国家自然科学基金资助项目(70471071)
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)}
河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
关键词
应用数学
数理金融学
三叉树模型
极小鞅测度
方差最优鞅测度
最小熵鞅测度
逆相对熵鞅测度
applied mathematics
mathematical finance
trinomial tree model
the minimal martingale measure
the variance-optimal martingale measure
the minimal entropy martingale measure
the minimal reverse relative entropy martingale measure
