期刊文献+

我国银行间同业拆借利率的R/S分析 被引量:3

下载PDF
导出
摘要 本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第12期102-103,共2页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献5

共引文献144

同被引文献26

引证文献3

二级引证文献26

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部