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分形理论与期货市场有效性 被引量：1

Fractal Theory and Futures Markets Efficiency
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摘要 运用重标极差(R/S)方法论,对国内外大豆期货价格时间序列进行分形诊断,得出了国内期货市场效率相对较低的结论。 The paper adopts the pea-future time series of Dalian and CBOT as the research object, and use the method of the Rescaled range analysis to diagnose fractal characteristics of Future Market. In the end, writer arrived at the efficiency of the future market is lower relatively in China.
作者 王军慈 张艳丽
机构地区 河南财经学院 河南师范大学
出处 《商丘职业技术学院学报》 2006年第3期48-49,共2页 JOURNAL OF SHANGQIU POLYTECHNIC
关键词 有效市场理论 分形市场理论 R/S分析法 efficient market hypothesis, fractal market hypothesis, R/S Analysis
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献11

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共引文献37

同被引文献3

商丘职业技术学院学报
2006年 第3期

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