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短期基准利率动态模型:中美日三国比较研究 被引量:1

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摘要 本文以CKLS模型为基础,运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明,与美日两国利率相比,人民币短期基准利率具有均值回复、水平效应的特征。
作者 宁忠忠
出处 《南方金融》 北大核心 2006年第6期17-19,共3页 South China Finance
基金 教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目阶段性成果(项目编号:20050561011)。
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