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期货套期保值的VaR与CVaR 被引量:3

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摘要 风险价值(Value-at-Risk)方法是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。我们把这种方法应用于期货市场套期保值中,以便测量和控制套期保值风险。
作者 林孝贵
出处 《会计之友》 北大核心 2006年第07X期49-49,53,共2页 Friends of Accounting
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