摘要
本文在给定门限自回归模型阶数、门限和延迟参数的情况下，证明了一般门限自回归模型参数和残差方差的最小二乘估计的强收敛速度为Ｏ（（ｌｏｇｌ９ｏｇｎ／ｎ）１／２），并证明了残差方差的最小二乘估计具有渐近正态性．
The strong convergence rate of the LS estimate for the parameters of a general threshold autoregressive model is derived. Strong convergence rate and asymptotic normality for the estimates of variances of the white noise process are also obtained.
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
1996年第4期372-380,共9页
Journal of Systems Science and Mathematical Sciences
基金
国家自然科学基金
中国科学院应用数学研究所概率青年实验室基金
关键词
门限自回归模型
最小二乘估计
强度敛速度
Threshold autoregressive model
least squares estimation
strong convergence rate
asymptotic normality.
