基于变换函数的风险度量方法之比较

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摘要在变换函数的基础上对包括VaR、TVaR以及基于PH变换、DP变换、Beta变换、Beta变换和王变换六种风险度量方法进行比较研究.通过比较它们的变换函数和生存函数,讨论了它们各自的性质和特点.

作者孟生旺董仲奇

机构地区中国人民大学应用统计科学研究中心兰州大学数学与统计学院

出处《西北民族大学学报（自然科学版）》 2006年第2期86-88,共3页 Journal of Northwest Minzu University(Natural Science)

关键词风险度量变换函数生存函数一致性

参考文献4

1Arzner, p., F. Delbane, J - M. Eber and D. Heath, Coherent Measures of Risk, Mathematical Finance[J]. 1999, 9(3).
2Giorgio Szego, Measure of Risk, Journal of Banking and Finance[J]. 2002, 26.
3Shuan S. Wang, A Class of Distortion Operators for Pricing Financial and Insurance Risks, The Journal of Risk and Insurance. 2000, 67.
4Julia Lynn Wire.hh, Mary R. Hardy. A Synthesis of Risk Measures for Capital Adequacy, Insurance; Mathematics and Economics. 1999.27.

西北民族大学学报（自然科学版）

2006年第2期

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