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MBFGS算法中迭代矩阵的收敛性

THE CONVERGENCE OF MATRICES IN MBFGS METHOD
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摘要 Li-Fukushima[3]提出了一种修正的BFGS方法MBFGS算法.本文研究MBFGS算法中迭代矩阵的收敛性.我们证明在一定条件下,MBFGS算法用于求解严格凸二次函数极小值时产生的迭代矩阵序列是收敛的. Li and Fukushima [3 ] proposed a modified BFGS method-MBFGS method. In this paper, we study the convergence property of the sequence of iteration matrices generated by the MBFGS method. We show that under appropriate conditions, the matrix sequence is convergent if the objective function is a strictly convex quadratic function.
作者 谢水连
机构地区 湖南大学数学与计量经济学院
出处 《经济数学》 2006年第2期205-210,共6页 Journal of Quantitative Economics
关键词 无约束最优化问题 MBFGS算法 矩阵收敛性 Unconstrained Optimization, MFGS method, Convergence of matrices
分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]
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参考文献8

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经济数学
2006年 第2期

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