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带泊松跳随机模型的期权保险精算与无套利两种定价的比较

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摘要 在股票价格服从带泊松跳模型的情况下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法计算欧式期权价格;并对两种结果进行比较,得出,只有满足一定的条件,两种定价方法得出的定价才一样.
出处 《开封大学学报》 2006年第2期83-86,共4页 Journal of Kaifeng University
  • 相关文献

参考文献4

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二级参考文献2

共引文献36

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