带平稳扰动项的连续时间线性系统的随机微分对策

随机微分对策问题在实际中有很多的应用，该问题要求两个控制变量，一个是使性能指标最小，另一个使之最大。在［１］中组出了不带扰动项的连续时间线性系统的随机微分对策问题的解答。在本文中我们研究了带有平稳扰动项的连续时间线性系统的随机微分对策问题，给出了在此种情况下的随机微分对策公式。