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货币政策对股指影响的GARCH-M效应研究
被引量:
11
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摘要
建立了GARCH-M(1,1)模型,以研究利率、货币供应量与股价波动之间的关系。结果表明,利率波动与股价的关系和持续性影响都较弱,而货币供应量的波动对股价则表现出很强的联系和持续性,从而验证了我国股市的“资金市”特征。
作者
吴振信
许宁
机构地区
北方工业大学经济管理学院
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2006年第8期65-66,共2页
On Economic Problems
基金
北京市教委人文社科资助项目(SM200410009003)
关键词
股价指数
货币政策
GARCH-M
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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