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定价期权二元树方法的新进展
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摘要
在普通二元树方法的基础上,采用一种新的对时间轴的分割方法,形一种新的定价方法,称之为二阶段二元树法。这种方法可在不增加计算量阶的情况下,使定价计算精度和解的收敛速度显著提高。在期权的定价计算中,如果时间步数为M.二阶段二元树方法的收敛速度可迭到O(1/M),而普通二元树方法收敛速度是O(1/√M)。二阶段方法还适合使用外推法(extrapolation),进一步提高计算精度,缩小误差,进一步提高收敛的阶,这是普通二元树方法所做不到的。
作者
陈勇
机构地区
深圳市深圳大学经济学院金融系
出处
《经济技术协作信息》
2006年第25期58-59,共2页
关键词
期权
期权定价
二阶段二元树
二叉树
分类号
F274 [经济管理—企业管理]
TP323 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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