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基于动态VaR方法对沪铜期货风险度量
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摘要
基于对上海期货市场金属铜日收益率序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用GARCH模型和方差—协方差方法,度量了上海期货市场金属铜的在险价值VaR。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后,得出GARCH(1,1)-N模型在较大尾部概率下和GARCH(1,1)-t在较小尾部概率下对于金属铜能够很好的反映出收益率的风险特性。
作者
郭丽丽
机构地区
浙江工商大学金融学院
出处
《统计教育》
2006年第11期14-16,共3页
Statistical education
关键词
上海期货市场
沪铜期货
时变性
GARCH
VAR
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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