动态投资组合保险策略绩效实证研究被引量：1

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摘要本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、B&H(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和乘数,仓位进行逐日调整,实证分析了三种策略的保险绩效。

作者卢洁

机构地区东北财经大学

出处《黑龙江对外经贸》 2006年第11期94-95,共2页 Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade

关键词 CM策略 B&H策略 CPPI策略动态投资组合保险策略绩效实证研究深圳成份指数

参考文献1

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黑龙江对外经贸

2006年第11期

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