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我国宏观经济数据与股市收益率——基于偏最小二乘法的实证分析 被引量:2

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作者 肖畋
出处 《商场现代化》 北大核心 2006年第11X期38-38,共1页
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参考文献4

二级参考文献12

共引文献64

同被引文献6

  • 1陈朝旭,刘金全.我国股市收益率与宏观经济非对称性的关联分析[J].工业技术经济,2006,25(11):151-153. 被引量:9
  • 2Aggarwal, R.,Carla, L, and Ricardo, L. 1999. Volatility in emerging stock markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 34(1): 33-55.
  • 3Boudoukh, J., and Richardson, M. 1993. Stock returns and inflation: A long-horizon perspective. American Economic Review, 83, 1346-1355.
  • 4hggarwal, R., Carla, I., and Ricardo, L. Volatility in emerging stock markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1999,34 (1):33-55.
  • 5Benjamin, A., Abugri. Empirical relationship between macroeconomic volatility and stock returns: Evidence from Latin American markets. International Review of Financial Analysis, 2008,(17):396-410.
  • 6Bilson, C. M., Brailsford, T. J., and Hooper, V. J. Selecting macroeconomic variables as explanatory factors of emerging stock market returns. Pacific-Basin Finance Journal, 2001,(9): 401-426.

引证文献2

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