关于HVB随机积分

About Henstock Variational Belated Integral

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摘要讨论了关于布朗运动的Henstock变差积分(即HVB积分)的Cauchy准则. In this paper the author introduces the Cauchy＇s Criterion for the Henstock Variational Belated integral for a stochastic process with respect to a canonical Brownian motion.

作者陈金淑

机构地区兰州理工大学理学院

出处《甘肃联合大学学报（自然科学版）》 2006年第6期17-18,共2页 Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences

关键词随机积分布朗运动Cauchy准则 stochastic integral Brownian motion Cauchy ＇ s Criterion

分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]

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